Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Modern Management Review (dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)

Modern Management Review
(dawna nazwa: Zarządzanie i Marketing)
19 (3/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.zim.7

The identification of the long-term dependence in the sale of commodities

Krystyna Skoczylas

DOI: 10.7862/rz.2012.zim.7

Abstract

The paper presents the algorithm and interpretation of Hurst exponent. It has been used during the analysis of sales in selected enterprise. The Hurst exponent was calculated empirically and theoretically, then the data was compared to verify if the analyzed time series have long memory.

Full text (pdf)

References

[1] Jajuga K., Papla D., The theory of the chaos in the analysis of financial time series - theoretical
aspects and empirical research, V the All-Polish Scientific Seminar, the Nicholas Kopernik
University in Toruń, Toruń 1997.
[2] Purczyński J., The chaos and the R/S analysis, Conference-Materials of the Szczecin University,
2000.
[3] Skoczylas K., Hurst exponent application during the analysis of sale in an enterprise, Econometrica 17, Wrocław 2006.
[4] Tadeusiewicz R, Lula P., Neuronal methods of the analysis of time series and possibilities of
their uses in biomedical problems , [in:] The biocybernetics and the biomedical engineering
2000 ”, under the ed. M. Nałęcz, the volume Neural networks, ed. of volume Wł. Duch, J.
Korbicz, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, PSA the Academical Publishing-Annexe WXIT,
Warsaw 2000.
[5] Weron R., Przybyłowicz B., Hurst analysis of electricity price dynamics, Physica A 283/2000.
[6] Weron A., Weron R., The financial engineering: the pricing of tools of derivatives, the computer
simulation, the statistics of the market, Warsaw 1998.
[7] Vandewalle N., Ausloos M., Coherent and random sequences in financial fluctuations, Physica
A 246/1997.

About this Article

TITLE:
The identification of the long-term dependence in the sale of commodities

AUTHORS:
Krystyna Skoczylas

AUTHORS AFFILIATIONS:
The Faculty of Management, Rzeszow University of Technology

JOURNAL:
Modern Management Review
19 (3/2012)

KEY WORDS AND PHRASES:
Hurst exponent, R/S method, sale of commodities

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/32

DOI:
10.7862/rz.2012.zim.7

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.zim.7

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności