ZMIANY EFEKTYWNOŚCI BANKÓW W POLSCE W LATACH 1996–2009

Celem opracowania jest długookresowa analiza poziomu efektywności największych banków
komercyjnych, działających w Polsce w latach 1996–2009. Analizą objęto 15 dużych banków,
które funkcjonowały nieprzerwanie w całym rozważanym horyzoncie czasowym. Efektywność
banków mierzono za pomocą nieparametrycznej metody DEA. W obliczeniach wykorzystano
model DEA zorientowany na nakłady, wśród których uwzględniono: majątek trwały, całkowite
zobowiązania (wartość depozytów) oraz poziom zatrudnienia. Miarami efektów był poziom
należności (kredytów) oraz posiadane przez bank papiery wartościowe. Takie podejście jest
nazywane w badaniach efektywności modelem pośrednika. Do oceny zmian efektywności w czasie
wykorzystano dwie koncepcje. Według pierwszej z nich wskaźniki efektywności technicznej
wyznacza się, zakładając, że dane przekrojowo-czasowe stanowią jeden panel danych. Pozwala
to na bezpośrednie porównywanie zmian efektywności analizowanych banków w dowolnych
okresach. Druga koncepcja bazuje na metodologii indeksu Malmquista dla zmian produktywności
w ujęciu rok do roku. Do oceny istotności zmian poziomu efektywności banków w Polsce w
kolejnych latach wykorzystano wybrane metody wnioskowania statystycznego. Przeprowadzono
także analizę wpływu wielkości banku, wyrażonej poziomem aktywów, na efektywność techniczną.
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że w badanym okresie efektywność największych
banków w Polsce rosła aż do 2008 r. W 2009 r., po raz pierwszy od kilkunastu lat, średni poziom
efektywności banków się obniżył. Można powiedzieć, że w kontekście skali światowego kryzysu
finansowego była to jednak relatywnie niewielka zmiana.

Pełny tekst (pdf)

[1] Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., Some models for estimating technical and scale
inefficiencies in data envelopment analysis, „Management Science” 1984/30, s. 1078–92.
[2] Berger A.N., Humprey D.B., Efficiency of financial institutions: international survey and
directions for future research, „European Journal of Operational Research” 1997/98, s. 175–
212.
[3] Berger A.N., Hunter W.C., Timme S.G., The efficiency of financial institutions: A review and
preview of research past, present and future, „Journal of Banking and Finance” 17/2–3
(1993), s. 221–249.
[4] Canhoto A., Dermine J., A note on banking efficiency in Portugal, new vs. old banks, „Journal
of Banking and Finance” 27/11 (2003), s. 2087–2098.
[5] Casu B., Giradone C., Molyneux P., Productivity change in European banking: A comparison
of parametric and non-parametric approaches, „Journal of Banking and Finance” 2004/28,
s. 2521–2540.
[6] Charnes A., Cooper W.W., Programing with linear fractional functions, „Naval Research
Logistic Quarterly” 1962/3J, s. 181 i n.
[7] Charnes A., Cooper W.W., Lewin A.Y., Seiford L.M., Data Envelopment Analysis: Theory,
Methodology and Applications, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995.
[8] Charnes A., Cooper W.W., Rhoades A., Measuring the efficiency of decision making units,
„European Journal of Operational Research” 1978/2, s. 429–444.
[9] Chudy K., Sobolewski M., Stępień K., Analiza efektywności banków w Polsce, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
[10] Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K., A Comprehensive Text with Models, Applications,
References and DEA Solver Software, Kluwer Academic Publishers, Boston 2000.
[11] Domagała A., Przestrzenno-czasowa analiza efektywności jednostek decyzyjnych metodą Data
Envelopment Analysis na przykładzie banków polskich, „Badania Operacyjne i Decyzje”
2007/3–4, s. 35–56.
[12] Fries S., Taci A., Cost efficiency of banks in transition: Evidence from 289 banks in 15 postcommunist
countries, „Journal of Banking and Finance” 2005/29, s. 55–81.
[13] Goddard J.A., Molyneux P., Wilson J.O.S., European Banking, Wiley, New York 2001.
[14] Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, „Materiały i Studia NBP” 2000/103.
[15] Havrylchyk O., Efficiency of the Polish banking industry: Foreign versus domestic banks,
„Journal of Banking and Finance” 30/7 (2006), s. 1975–1996.
[16] Jemric J., Vujcic B., Efficiency of banks in Croatia: a DEA approach, Croatian National
Bank, Working Papers, W-7, 2007.
[17] Kopczewski T., Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce
w latach 1997–2000, Część I, Materiały i Studia, Zeszyt nr 113, NBP, Warszawa 2000.
[18] Mielnik M., Ławrynowicz Ł, Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych
w Polsce metodą DEA, „Bank i Kredyt” 2002/5, s. 52–64.
[19] Mukherjee K., Ray S.C., Miller S.M., Productivity growth in large US commercial banks: The
initial post-deregulation experience, „Journal of Banking and Finance” 2001/25, s. 913–939.
[20] Pawłowska M., Wpływ zmian w strukturze polskiego sektora bankowego na jego efektywność
w latach 1997–2002 (podejście nieparametryczne), „Bank i Kredyt” 2003/11–12, s. 51–65.
[21] Rogowski W., Pawłowska M., Kopczewski T., Podstawowe formy i efekty władania korporacyjnego
w bankowości, „Bank i Kredyt” 2003/3, s. 4–13.
[22] Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
[23] Sturm J.E., Williams B., Foreign bank entry, deregulation and bank efficiency: Lessons from
the Australian experience, „Journal of Banking and Finance” 2004/28, s. 1775–1799.
[24] Zychowicz M., Ocena korzyści skali z zastosowaniem metody DEA, „Bank” 2001/6, s. 46–51.